分析师 / 奕丽萍（执业证书编号：S0890515090001）分析师 / 程靖斐（执业证书编号：S0890517060001）1. 成交量和PCR指标        9月18日成交2020293张50ETF期权合约，其中认购期权成交1123490张，认沽期权成交896803张，PUT-CALL比率（PCR指标）为79.82%，接近80%的历史均值，上证50指数短期预期中性。2. 期权杠杆        从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆，柱状图是理论杠杆，红线是实际杠杆，认购合约的理论杠杆为正，认沽合约的理论杠杆为负，虚值合约的杠杆较大，近月合约杠杆较大。3. 日内ATM隐含波动率        认购和认沽期权合约的日内ATM波动率宽幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在20.5%-22%之间，认沽期权的在20%-22%之间。4. 日内Borrow Rate        50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡，目前在0%左右，市场中可供融出的50ETF现货数量非常宽松。5. 上证50指数期货基差         上证50指数期货合约的日内基差宽幅震荡，主力合约当前升水0.22%左右。6. 无风险套利机会        根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。9月18日当天出现了年化收益达5.66%的正向箱体套利机会，盘口瞬间可以容纳8个套利单元。
免责声明：日发期货官网所载文章、数据等内容仅供参考，投资者据此操作，风险自担。行情策略请联系QQ客服获取。